公开市场方面：
        Wind数据显示，下周（1月6日-1月12日）央行公开市场有4100亿逆回购到期，其中周一至周五分别到期400亿、1300亿、1200亿、300亿、900亿，无正回购和央票到期，此外下周六还有1825亿MLF到期。
        央行连续第十日不开展公开市场操作。央行今日公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，1月5日不开展公开市场操作。为央行连续第十日不开展公开市场操作，当日无逆回购到期，本周累计净回笼5100亿元。
        分析人士指出，本周资金面维持宽松。不过进入下周，将有4100亿元逆回购和1825亿元MLF到期，叠加缴税缴准等因素的影响加大，流动性宽松程度料逐渐收敛。
        申万宏源表示，由于经历了一年多的债市调整，市场的杠杆率都已经明显降低，即使券商自营杠杆率偏高，但也降至接近302号文规定的上限；同时302号文规定了一年的过渡期，在此期间，为了达标降杠杆带来的债市抛压有限。
        国信固收认为，元旦后的三个交易日，10年期国开债170215从4.81%上行至4.935%（+12.5BP），10年期国债170025从3.88%上行至3.9325%（+5.25BP），已经充分反映了此次的监管新规；考虑到金融市场通常都是卖出事实，估计短期将展开反弹。

货币市场方面：
        1月5日R001加权平均利率为2.4526 %，较上周跌32.62 个基点；R007加权平均利率为2.8161 %，较上周跌412.05 个基点；R014加权平均利率为3.5298 %，较上周跌327.37 个基点；R1M加权平均利率为3.8345 %，较上周跌234.25 个基点。
        1月5日shibor隔夜为2.48 %，较上周跌18.80 个基点；shibor1周为2.75 %，较上周跌18.00 个基点；shibor2周为3.75 %，较上周跌22.30 个基点；shibor3月为4.66 %，较上周跌24.86 个基点。
        本期内银行间质押式回购日均成交量为28，761.85 亿元；较上周增加5，881.38 亿元。本期内银行间质押式回购利率为2.57 %，较上周跌184.88 个基点。

一级市场方面：

        1月2日至1月5日之间，一级市场共发行20只短融，计划发行总额176亿元，从主体评级看，有3只AAA级、13只AA+级、4只AA级。
        本期发行7只定向工具，计划发行总额33.5亿元，从主体评级看，3只AA+级、3只为AA级、1只AA-级。
        本期发行4只公司债，计划发行总额22亿元，从主体评级看，2只AA级、1只为AA+级、1只AA-级。
        本期发行4只中期票据，计划发行总额49亿元，从主体评级看，有1只AAA级、3只为AA+级。

二级市场方面：
利率品种：
        本期银行间国债收益率不同期限多数下跌；各关键期限品种平均下跌17.86bp。其中，0.5年期品种下跌38.12bp，1年期品种下跌25.17bp，10年期品种上涨4.05bp。
        本期各政策性金融债收益率不同期限多数上涨，各关键期限品种平均下跌6.36bp；其中，1年期品种下跌42.67bp，3年期品种上涨1.75bp，10年期品种上涨4.51bp。

信用品种：
        本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用级别而言，AAA级整体下跌126.55bp，AA+级整体下跌133.67bp，AA-级整体下跌132.05bp。
        本期中票各信用级别收益率多数上涨，其中，5年期AAA级中票下跌1.23bp，4年期AA+级中票上涨6.06bp，2年期AA级中票下跌4.55bp。
        本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨；具体品种而言，1年期AAA级下跌21.25bp，3年期AA+级下跌2.48bp，15年期AA级上涨8.00bp。

        数据下载：20180106-Wind-【Wind资讯】固定收益统计周报（2018年第1期）.xlsx