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滚雪球
策略简称 今年收益率 总收益率 年化收益率 年化波动率 最大回撤 最大回撤恢复天数 更新日期
卡玛比率 日胜率 夏普比率 IC IR 持有期平均Alpha 持有期平均盈亏比 持有期胜率
主要信息
策略编号:
12347600
策略名称:
可转债日内高频程序化套利策略
策略简称:
可转债套利
策略逻辑:
可转债套利
更新时间:
2017年11月12日 18:11
收益特征:
Alpha
投资范围:
债券
策略子模块:
收益稳定,回撤小,Alpha收益明显
策略属性
策略分类:
转债套利
交易方式:
程序化
交易频率/换手:
日内高频
风控措施:
组合对冲
采用套利方式,风险相对较小
策略验证
回测软件:
Matlab
回测进程:
样本外验证
回测胜率:
62.00%
年化收益率:
14.66%
最大连续盈利次数:
6次
卡玛比率:
4.80倍
夏普比率:
3.20倍
最大回撤:
4.60%
最大连续亏损次数:
3次
市场状态依赖:
无市场状态依赖
资金规模容纳:
100-1000万
第三方
策略监测
监测/交易软件:
CTP外延平台
发人生观
产品化
策略产品角色:
辅助策略
产品形态:
结构化
产品化进度:
产品运作中
市场同类产品:
未知
认识跟他好
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北京华云数通科技有限公司

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滚雪球
滚雪球 1

的撒案发看看我人感叹号确认二婚头太容易驾驭空调色的

不错

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持仓记录

日期 股票名称 买入日期 买入价格 买入数量 买入手续费

交易记录

股票名称 买入日期 买入价格 买入数量 买入手续费 平仓原因 卖出日期 卖出价格 卖出数量 卖出手续费 收益率