| 主要信息 |
策略编号:
12347200
策略名称:
风格轮动套利策略
策略简称:
风格套利
策略逻辑:
通过量化策略模型，实时监控综合风格差指标，根据风格强弱，多强势风格ETF，空弱势风格指数期货，获取风格轮动过程中风格趋势延续带来的套利收益。
更新时间:
2018年11月23日 14:11
收益特征:
Alpha
投资范围:
期货
策略子模块:
回测验证
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本策略主要逻辑是判断风格强弱，多强势风格空弱势风格，多空操作，属于Alpha策略！ |
| 策略属性 |
策略分类:
多空策略
交易方式:
半程序化
交易频率/换手:
半周
风控措施:
组合对冲
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因风格信号频率高，平均周换仓2次，属于周度高频策略；该策略因为是风格指数期货组合，故可以完全程序化，也可以人机结合半程序化。 |
| 策略验证 |
回测软件:
Matlab
回测进程:
样本外验证
回测胜率:
76.35%
年化收益率:
13.58%
最大连续盈利次数:
6次
卡玛比率:
3.07倍
夏普比率:
1.64倍
最大回撤:
4.43%
最大连续亏损次数:
4次
市场状态依赖:
无市场状态依赖
资金规模容纳:
1000-3000万
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因多空策略，故对单一市场状态无明显依赖；因目前股指期货尚有日开仓限制，故策略承载资金量有限。 |
| 策略监测 |
监测/交易软件:
CTP外延平台
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若完全程序化，需要CTP二次开发；若人机结合半程序化，任何平台尚可。 |
| 产品化 |
策略产品角色:
两者均可
产品形态:
两者均可
产品化进度:
产品运作中
市场同类产品:
无
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在1000万左右规模的专户中，可以作为主策略，规模再大只能作为辅助策略；产品结构和非结构化均可。 |
持仓记录
| 日期 | 股票名称 | 买入日期 | 买入价格 | 买入数量 | 买入手续费 |
|---|
交易记录
| 股票名称 | 买入日期 | 买入价格 | 买入数量 | 买入手续费 | 平仓原因 | 卖出日期 | 卖出价格 | 卖出数量 | 卖出手续费 | 收益率 |
|---|
18911467586
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