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Alpha匠人
策略简称 今年收益率 总收益率 年化收益率 年化波动率 最大回撤 最大回撤恢复天数 更新日期
卡玛比率 日胜率 夏普比率 IC IR 持有期平均Alpha 持有期平均盈亏比 持有期胜率
主要信息
策略编号:
12347200
策略名称:
风格轮动套利策略
策略简称:
风格套利
策略逻辑:
通过量化策略模型,实时监控综合风格差指标,根据风格强弱,多强势风格ETF,空弱势风格指数期货,获取风格轮动过程中风格趋势延续带来的套利收益。
更新时间:
2018年11月23日 14:11
收益特征:
Alpha
投资范围:
期货
策略子模块:
回测验证
本策略主要逻辑是判断风格强弱,多强势风格空弱势风格,多空操作,属于Alpha策略!
策略属性
策略分类:
多空策略
交易方式:
半程序化
交易频率/换手:
半周
风控措施:
组合对冲
因风格信号频率高,平均周换仓2次,属于周度高频策略;该策略因为是风格指数期货组合,故可以完全程序化,也可以人机结合半程序化。
策略验证
回测软件:
Matlab
回测进程:
样本外验证
回测胜率:
76.35%
年化收益率:
13.58%
最大连续盈利次数:
6次
卡玛比率:
3.07倍
夏普比率:
1.64倍
最大回撤:
4.43%
最大连续亏损次数:
4次
市场状态依赖:
无市场状态依赖
资金规模容纳:
1000-3000万
因多空策略,故对单一市场状态无明显依赖;因目前股指期货尚有日开仓限制,故策略承载资金量有限。
策略监测
监测/交易软件:
CTP外延平台
若完全程序化,需要CTP二次开发;若人机结合半程序化,任何平台尚可。
产品化
策略产品角色:
两者均可
产品形态:
两者均可
产品化进度:
产品运作中
市场同类产品:
在1000万左右规模的专户中,可以作为主策略,规模再大只能作为辅助策略;产品结构和非结构化均可。
主人很懒,未路演或直播
最新评论
滚雪球

不错,策略风险收益符合目前市场状态!

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北京华云数通科技有限公司

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已有(2)条评论
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持仓记录

日期 股票名称 买入日期 买入价格 买入数量 买入手续费

交易记录

股票名称 买入日期 买入价格 买入数量 买入手续费 平仓原因 卖出日期 卖出价格 卖出数量 卖出手续费 收益率