| 主要信息 |
策略编号:
12346700
策略名称:
股指期货跨品种蝶式高频套利策略
策略简称:
股指期货蝶式套利
策略逻辑:
当前上市的三种股指期货IF、IH、IC，其所跟踪指数样本股存在包含和互斥关系，即：IH所跟踪上证50指数样本股全部是IF所跟踪沪深300指数样本股，IC所跟踪中证500指数样本股与IH、IF所跟踪指数样本股完全互斥。从大小盘风格上看，IC、IF、IH所跟踪指数样本股分别属于中小盘股、大盘、超大盘风格，故在日涨跌幅排序特征上看，IF涨跌幅大概率排在中间，若IF涨跌幅排在首尾即为小概率事件。若IF的走势强于IH和IC，此时我们通过做空IF，同时做多同等合约价值的IH、IC，赚取IF涨跌幅回归（到IC与IH涨跌幅之间的）收益；相反IF的走势弱于IH和IC，此时我们通过做多IF，同时做多同等合约价值的IH、IC，赚取IF涨跌幅回归收益。
更新时间:
2018年03月31日 15:03
收益特征:
Alpha
投资范围:
期货
策略子模块:
回测验证
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整体来看，该套利策略收益稳定，回撤较小，Alpha收益特征明显。从收益分布来看，2015年交易机会明显多于2016年，说明该策略对市场的流动性和波动幅度具有一定依赖，2016年市场流动性趋弱，波幅降低，套利收益明显回落；从资金容纳来看，目前政策限制日新开合约手数，故预计该策略可容纳1000万，策略资金容纳偏低。 |
| 策略属性 |
策略分类:
蝶式套利
交易方式:
程序化
交易频率/换手:
日内高频
风控措施:
组合对冲
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整体来看，该套利策略收益稳定，回撤较小，Alpha收益特征明显。 |
| 策略验证 |
回测软件:
Matlab
回测进程:
样本外验证
回测胜率:
76.09%
年化收益率:
13.79%
最大连续盈利次数:
30次
卡玛比率:
1.60倍
夏普比率:
1.43倍
最大回撤:
8.61%
最大连续亏损次数:
8次
市场状态依赖:
无市场状态依赖
资金规模容纳:
1000-3000万
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从资金容纳来看，目前政策限制日新开合约手数，故预计该策略可容纳1000万，策略资金容纳偏低。 |
| 策略监测 |
监测/交易软件:
金字塔
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可实现程序化自动下单平台均可！ |
| 产品化 |
策略产品角色:
两者均可
产品形态:
非结构化
产品化进度:
产品设计中
市场同类产品:
无
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目前产品正在进行募集路演中，欢迎大家预约！ |
持仓记录
| 日期 | 股票名称 | 买入日期 | 买入价格 | 买入数量 | 买入手续费 |
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交易记录
| 股票名称 | 买入日期 | 买入价格 | 买入数量 | 买入手续费 | 平仓原因 | 卖出日期 | 卖出价格 | 卖出数量 | 卖出手续费 | 收益率 |
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18911467586
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