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滚雪球
策略简称 今年收益率 总收益率 年化收益率 年化波动率 最大回撤 最大回撤恢复天数 更新日期
卡玛比率 日胜率 夏普比率 IC IR 持有期平均Alpha 持有期平均盈亏比 持有期胜率
主要信息
策略编号:
12346700
策略名称:
股指期货跨品种蝶式高频套利策略
策略简称:
股指期货蝶式套利
策略逻辑:
当前上市的三种股指期货IF、IH、IC,其所跟踪指数样本股存在包含和互斥关系,即:IH所跟踪上证50指数样本股全部是IF所跟踪沪深300指数样本股,IC所跟踪中证500指数样本股与IH、IF所跟踪指数样本股完全互斥。从大小盘风格上看,IC、IF、IH所跟踪指数样本股分别属于中小盘股、大盘、超大盘风格,故在日涨跌幅排序特征上看,IF涨跌幅大概率排在中间,若IF涨跌幅排在首尾即为小概率事件。若IF的走势强于IH和IC,此时我们通过做空IF,同时做多同等合约价值的IH、IC,赚取IF涨跌幅回归(到IC与IH涨跌幅之间的)收益;相反IF的走势弱于IH和IC,此时我们通过做多IF,同时做多同等合约价值的IH、IC,赚取IF涨跌幅回归收益。
更新时间:
2018年03月31日 15:03
收益特征:
Alpha
投资范围:
期货
策略子模块:
回测验证
整体来看,该套利策略收益稳定,回撤较小,Alpha收益特征明显。从收益分布来看,2015年交易机会明显多于2016年,说明该策略对市场的流动性和波动幅度具有一定依赖,2016年市场流动性趋弱,波幅降低,套利收益明显回落;从资金容纳来看,目前政策限制日新开合约手数,故预计该策略可容纳1000万,策略资金容纳偏低。
策略属性
策略分类:
蝶式套利
交易方式:
程序化
交易频率/换手:
日内高频
风控措施:
组合对冲
整体来看,该套利策略收益稳定,回撤较小,Alpha收益特征明显。
策略验证
回测软件:
Matlab
回测进程:
样本外验证
回测胜率:
76.09%
年化收益率:
13.79%
最大连续盈利次数:
30次
卡玛比率:
1.60倍
夏普比率:
1.43倍
最大回撤:
8.61%
最大连续亏损次数:
8次
市场状态依赖:
无市场状态依赖
资金规模容纳:
1000-3000万
从资金容纳来看,目前政策限制日新开合约手数,故预计该策略可容纳1000万,策略资金容纳偏低。
策略监测
监测/交易软件:
金字塔
可实现程序化自动下单平台均可!
产品化
策略产品角色:
两者均可
产品形态:
非结构化
产品化进度:
产品设计中
市场同类产品:
目前产品正在进行募集路演中,欢迎大家预约!
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北京华云数通科技有限公司

想尝试下,是不是可以面谈?

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持仓记录

日期 股票名称 买入日期 买入价格 买入数量 买入手续费

交易记录

股票名称 买入日期 买入价格 买入数量 买入手续费 平仓原因 卖出日期 卖出价格 卖出数量 卖出手续费 收益率