| 主要信息 |
策略编号:
12347600
策略名称:
可转债日内高频程序化套利策略
策略简称:
可转债套利
策略逻辑:
可转债套利
更新时间:
2017年11月12日 18:11
收益特征:
Alpha
投资范围:
债券
策略子模块:
|
收益稳定，回撤小，Alpha收益明显 |
| 策略属性 |
策略分类:
转债套利
交易方式:
程序化
交易频率/换手:
日内高频
风控措施:
组合对冲
|
采用套利方式，风险相对较小 |
| 策略验证 |
回测软件:
Matlab
回测进程:
样本外验证
回测胜率:
62.00%
年化收益率:
14.66%
最大连续盈利次数:
6次
卡玛比率:
4.80倍
夏普比率:
3.20倍
最大回撤:
4.60%
最大连续亏损次数:
3次
市场状态依赖:
无市场状态依赖
资金规模容纳:
100-1000万
|
第三方 |
| 策略监测 |
监测/交易软件:
CTP外延平台
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发人生观 |
| 产品化 |
策略产品角色:
辅助策略
产品形态:
结构化
产品化进度:
产品运作中
市场同类产品:
未知
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认识跟他好 |
持仓记录
| 日期 | 股票名称 | 买入日期 | 买入价格 | 买入数量 | 买入手续费 |
|---|
交易记录
| 股票名称 | 买入日期 | 买入价格 | 买入数量 | 买入手续费 | 平仓原因 | 卖出日期 | 卖出价格 | 卖出数量 | 卖出手续费 | 收益率 |
|---|
18911467586
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